VIX Today: So richten Sie eine Call-Optionsleiter ein, um Ihr Portfolio zu schützen

Da die Volatilität am Aktienmarkt heute auf dem niedrigsten Stand seit zwei Monaten ist, könnte es ein ausgezeichneter Zeitpunkt sein, über einen Portfolioschutz nachzudenken. Schließlich könnte die nächste Börsenkorrektur unmittelbar bevorstehen. Könnte der VIX heute eine Verteidigungsstrategie anbieten?

Händler mit einem großen bullischen Exposure im Portfolio sollten darüber nachdenken, mit einer Optionsstrategie mit dem Cboe Market Volatility Index, auch VIX genannt, einen gewissen Schutz zu schaffen. Eine Möglichkeit, dies zu tun: Betrachten Sie einen Optionshandel, der als Leiter bekannt ist.

Schauen wir uns also ein Beispiel mit VIX-Aufrufoptionen an.

Um eine Call-Leiter einzurichten, verkaufen wir eine Call-Option am Geld. Dann kaufen Sie einen Out-of-the-Money-Call und einen weiteren Out-of-the-Money-Call. Aus dem Geld bedeutet, dass der Ausübungspreis über dem aktuellen VIX-Handelspreis liegt.

Wir erhalten eine Gutschrift aus dem Verkauf des At-the-Money-Calls und zahlen Belastungen für die beiden Out-of-the-Money-Call-Käufe.

Das Ziel? Platzieren Sie den Handel zum Nulltarif oder im schlimmsten Fall zu einer geringen Belastung.

Bei Anrufen mit einem Ablaufdatum am 21. Dezember könnte das etwa so aussehen:

Heute über VIX hinaus: Weitere psychologische Marktindikatoren für IBD

Am 15. November notierte der VIX bei 26,22 und schloss bei 24,54. Unter der Annahme, dass dieser Index ungefähr auf diesem Niveau gehandelt wird, würden wir 230 $ für den Verkauf des 240-Strike-Calls erhalten und 160 $ ​​für den Kauf der 30- und 35-Strike-Calls zahlen.

Daher erfüllt der Handel mit dem VIX heute die Kriterien für eine Platzierung mit einer Gutschrift von 70 US-Dollar pro Optionskontrakt.

Dieser Handel bietet einen gewissen Schutz im Falle eines starken Anstiegs der Volatilität in den kommenden Wochen.

Normalerweise würde ich dieses Absicherungsgeschäft etwa zwei Wochen lang halten und es dann schließen, wenn es nicht mehr benötigt wird.

Optionen im VIX verhalten sich heute etwas anders als Aktienoptionen. Stellen Sie daher sicher, dass Sie verstehen, wie sie funktionieren, bevor Sie Kapital riskieren.

Bitte denken Sie daran, dass Optionen riskant sind und Anleger 100 % ihrer Investition verlieren können.

Gavin McMaster hat einen Master in Angewandter Finanzierung und Investition. Er ist auf den Ertragshandel mit Optionen spezialisiert, hat einen sehr konservativen Stil und glaubt, dass Geduld beim Warten auf die besten Setups der Schlüssel zum erfolgreichen Handel ist. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @OptiontradinIQ

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